Кредитные риски для банка по уровням: виды и особенности

Финансовый менеджмент

Банковская система основывает свою деятельность на вложении средств в активы. Чем успешнее они вложены, тем больше прибыли получает банк. Основное размещение банковских активов составляют кредиты.

Но при таком размещении средств, всегда возникают кредитные риски. Они могут быть вызваны несколькими факторами:

• некредитоспособность заемщика;
• снижение деловой репутации заемщика.

Кредитные риски по своей классификации бывают:

• географически;
• политические;
• макроэкономические.

Первый вид кредитного риска подразумевает займ в отдельном государстве, стране или регионе.

Политический риск обусловлен нестабильной политической ситуацией в стране или отдельном государстве. Потерей кредитоспособности заемщиков в этой ситуации могут стать различные санкции или коррупция в высших эшелонах власти.

Макроэкономический риск связан с нестабильным развитием экономики в отдельном регионе или стране, или же вяло текущим развитием промышленности или народного хозяйства.

Классификация кредитных рисков по уровням

Помимо вышеизложенных кредитных рисков, существуют еще классификация их по уровням:

1. Минимальный кредитный риск предусматривает возврат от 75% займа и выше. В этом случае потеря составит 25% или того меньше.
2. Средним называется кредитный риск, где процент невозврата составляет до 50%.
3. Высокий кредитный риск связан с возвратом всего лишь 25% кредитного тела, а 75% остается потерянным для банка.
4. Критический кредитный риск - это 100% невозврат кредита заемщиком.

Эти кредитные риски обусловлены следующими факторами:

• внешними. Это тот случай, когда на погашения кредита влияют такие факторы как политическая или экономическая нестабильность, инфляция. Просчитать это не сможет даже скоринговая оценка кредитоспособности не даст точного результата;
• внутренними. Здесь все намного проще, в большинстве случаев такое происходит при неправильном ведении бизнеса или распределения средств, переоценке собственных возможностей.

Деятельность любого банка напрямую сопряжена с кредитными рисками того или иного происхождения. Возникновение этого фактора происходит далеко не всегда по вине заемщика. Социально-экономическая и политическая обстановка в стране или государстве играет в этом не последнюю роль.

Все банковские инвестиции так или иначе подвержены этому фактору и если банк может грамотно сбалансировать политику выдачи займов и кредитования, то некоторых моментов невозврата возможно избежать.