Валютный своп - это сочетание операций на условиях спот с операцией на условиях форвард, т.е. это две противоположные валютные операции на какую-то определенную валютную сумму, но с разными датами.
Такая операция может быть положительной и отрицательной. В большинстве случаев сделки своп бывают до одного года. Чаще всего на Форекс своп используют для того чтобы исключить риски изменения валюты и риски процентных ставок. Зачастую такую сделку, как валютный своп заключают с одним банком. Благодаря операции своп можно увеличить доход с наименьшими валютными рисками. Суть валютного свопа, чтобы купить одну валюту и продать другую или наоборот, и при этом получить прибыль.
Виды валютного свопа:
Во время операции своп осуществляются одновременно две противоположные сделки с разными датами валютирования. Во время заключения сделки определяется курс и стоимость свопа. Стоимость свопа - это разница между курсами сделок, из которых состоит своп. Для того чтобы рассчитать своп нужно знать дату начала сделки и дату конца и посчитать разницу между ними, курс и процентную ставку. Подробнее о расчета свопа читайте по ссылке.
Пример расчета валютного свопа:
Допустим, что ставка процента в Европе равняется 3,5%, а в США 2,85%. Вы решили продать 50000 евро под 3,5% годовых и размещаем доллары, купленные под 2,85%. За перенос позиции на следующий день считывается комиссия брокеру (0.3%). Цена валютной пары равняется 1,4355, разница ставок процента равняется 3,5-2,85=0.65, количество дней в году 365.
Своп = (50000 * (0,65 + 0,3) / 100) * 1,4355/365 = 1,8677 долларов США.
Преимущества проведения сделок именно на условиях своп заключается в том, что валютный риск намного меньше, чем вовремя сделок проведенных на условиях спот или форвард. Также, проведение такой валютной операции может обеспечить страхование экономических и долгосрочных операционных рисков. Валютный своп дает технические преимущества, это сделка не отражается в балансе. На рынке Форкс трейдеры все чаще пользуются валютным свопом из-за его преимуществ.